Analitika
Kje točno vaša strategija pridobi in kje izgubi?
Sledilnik uspešnosti Atelje Horvat pretvori surove simulacijske podatke v jasne vizualizacije in specifične priporočila za izboljšavo.
Merjenje uspešnosti, ki presega donosnost
Donosnost sama po sebi pove malo. Portfelj, ki prinese 12 % letno z dvojno volatilnostjo referenčnega indeksa, ni nujno boljši od tistega s 9 % in stabilnim tveganjem. Sledilnik uspešnosti Atelje Horvat meri 18 različnih kazalnikov: Sharpe razmerje, Sortino razmerje, maksimalni padec (max drawdown), beta in alfa glede na izbrani benchmark, Calmarjevo razmerje in še več. Vsak kazalnik je razložen v jasnem jeziku brez žargona, skupaj z navodilom, kako ga izboljšati v naslednji simulaciji.
Tri ravni analize vaše uspešnosti
Od celostnega pregleda do posamezne transakcije.
Celostni pregled portfelja
Interaktivni grafikon prikazuje razvoj vrednosti portfelja skozi čas v primerjavi z izbranim benchmarkom. Razlika (alfa) je izpostavljena z barvnim kodiranjem v sivo-profesionalni paleti, ki jo platforma Atelje Horvat uporablja v vseh pogledih.
Analiza posameznih pozicij
Za vsako pozicijo v portfelju vidite prispevek k skupni donosnosti, realizirane in nerealizirane dobičke ter deleže tveganja. Hitro odkrijete, kateri instrument doda vrednost in kateri le zaseda prostor.
Priporočila za izboljšavo
Na podlagi vaših rezultatov platforma predlaga konkretne ukrepe: povečajte diverzifikacijo v sektorju tehnologije, zmanjšajte koncentracijo v posamezni geografski regiji ali razmislite o dodajanju obveznic za znižanje volatilnosti.
Primerjajte se z indeksi in drugimi udeleženci
Poleg primerjave z referenčnimi indeksi (S&P 500, MSCI World, EURO STOXX 50) platforma vključuje anonimiziran lestvičnik skupnosti, kjer vidite, kje ste glede na druge udeležence s podobnim profilom tveganja. Primerjava ni namenjena tekmovanju, temveč kalibraciji pričakovanj – razumeti, ali so vaši rezultati za dano strategijo realistični. Podatki so popolnoma anonimni in noben udeleženec ne vidi vaše identitete ali konkretnih imen instrumentov v vašem portfelju.
„Ko sem prvič pogledal svoj Sharpe kazalnik – 0,41 – sem ga primerjal z lestvičnikom in ugotovil, da je povprečje pri 0,78. To je bila trda, a poštena informacija. V naslednjih treh mesecih sem z manjšimi prilagoditvami prišel na 0,69. Tak konkreten napredek je mogoč le, ko imaš prave podatke pred seboj.“
— Andrej Petek, Celje
Začnite meriti svojo naložbeno uspešnost še danes
Sledilnik je vključen v vse pakete. Brezplačni preizkus vključuje celoten pregled za en portfelj.